| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansta İstatistik Yöntemler | IST6104 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Doktora Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | İstatistik Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Ali Hakan Büyüklü |
| Dersi Veren(ler) | Ali Hakan Büyüklü |
| Asistan(lar)ı | Coşkun Parim |
| Dersin Amacı | Porföy üzerine yatırım yapmak risk ve getiriyi dengelemeyi gerekli kılar. Varlıkların doğru yatırımlara yönlendirilmesi istatistiksel metod ve verilerle daha uygun bir şekilde yapılacağını öğrencilere göstermek |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Finansal zaman serileri Riske maruz değer Oynaklığın tahmini ve modellenmesi Temel bileşenler analizi ve çok değişkenli analiz |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Portföy yönetiminde istatistik metotlarını kullanır,
- Finans verileri ile çalışmaya yatkın olur,
- Varlık değerleme modelleri için regresyon analizi ve uygulamalarını yapabilir,
- Çokfaktörlü fiyatlama modelleri için regresyon uygulamalarını bilir,
- Yatırımların getirilerinde iyileştirilme sağlar.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | İstatistik Tekniklerin gözden geçirilmesi | Ders Notları |
| 2 | Varlık Fiyatlama | Ders Notları |
| 3 | Faiz oranı yapısı | Kitap 1 Başilık 3 |
| 4 | Hisse senedi fiyat oynaklığı | Kitap 1 Başilık 6 |
| 5 | Oynaklık ve GARCH modeli | Kitap 1 Başilık 8 |
| 6 | Çeşitli GARCH modelleri | Kitap 1 Başilık 8 |
| 7 | Doğrusal Olmayan Zaman Serileri, Karmaşık teorisi ve finans | Ders Notları |
| 8 | Yarıyıl sınavı | |
| 9 | Riske Maruz Değer | Kitap 4 Başlık 5 |
| 10 | Finans verileri ve Sayılabilir veri modelleri | Ders notları |
| 11 | Kararlı dağılımlarla finans uygulamaları | Kitap 2 Başlık 2 |
| 12 | Finans modellerinde bootstrapa dayalı testler | Kitap 5 |
| 13 | Temel Bileşenler Analizi | Kitap 4 Başlık 8 |
| 14 | Yapay sinir ağlarının finans uygulamaları | Kitap 5 |
| 15 | Portföy etkinliğinin testi için istatistiksel metodlar | Kitap 4 Başlık 6 |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 1 | 20 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 8 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 1 | 20 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 25 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|
