| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Ekonometri | IKT5303 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ İktisat ABD Modern Parasal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | İktisat Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Hasan Karaduman |
| Dersi Veren(ler) | Murat Donduran |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bu dersin temel amacı makroekonomi ve finans alanlarında kullanılan modern ekonometri ve zaman serileri tekniklerinin teori ve laboratuar uygulamaları ile öğrenciye öğretilmesidir. Dersin sonunda öğrencilere, bağımsız olarak model kurabilme, tahmin ve yorum yapabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Klasik normal doğrusal regresyon modeli, Zaman serileri analizi; temel zaman serileri modelleme teknikleri, ARIMA modellemesi, durağanlık ve durağanlık testleri, eşbütünleşim ve hata düzeltme modelleri, vektör otoregresyon modelleri, Finansal piyasalarda volatilitenin modellemesi, ARCH ve GARCH modelleri, Stokastik volatilite, VaR modellemesi |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, finansal zaman serilerinin ekonometrik analiz yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceriye sahip olabilecektir,
- Bu derste öğrendiği yöntemleri kendi araştırmalarında kullanabilme becerisini edinebilecektir,
- Finansal zaman serileri analizinde kullanılan bilgisayar yazılımları Eviews, STATA, etc.) hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş,finansal zaman serilerinin temel özellikleri, istatistik ve matematik kavramlarının gözden geçirilmesi | Ders notları |
| 2 | Basit regresyon analizi | Ders notları |
| 3 | Çoklu regresyon analizi, tahmin ve çıkarsama, Gauss-Markov teoremi, Varsayımlar | Ders notları |
| 4 | Değişen varyans ve otokorelasyon, Ekonometri paket programları, Eviews, STATA, RATS ve uygulamalar | Ders notları |
| 5 | Tek değişkenli zaman serisi modelleri, Box-Jenkins yaklaşımı | Ders notları |
| 6 | Öngörü | Ders notları |
| 7 | Durağanlık ve birim kök testleri | Ders notları |
| 8 | 1. arasınav | |
| 9 | Kurmaca regresyon, Koentegrasyon, VAR modelleri, ECM, Granger nedenselliği | Ders notları |
| 10 | Volatilite modelleri I: ARCH – GARCH modelleri | Ders notları |
| 11 | Volatilite modelleri II: diğer ARCH modelleri, EGARCH, TARCH, PARCH, etc. | Ders notları |
| 12 | Çok değişkenli volatilite modelleri MGARCH | Ders notları |
| 13 | 2. arasınav | |
| 14 | Doğrusal olmayan finansal zaman serileri | Ders notları |
| 15 | Value-at-Risk (VaR) modellemesi, RiskMetrics | Ders notları |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 6 | 20 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 6 | 12 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|
