| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Risk Analizi | IKT5304 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ İktisat ABD Modern Parasal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | İktisat Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Asuman Oktayer |
| Dersi Veren(ler) | Murat Donduran |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bu dersin temel amacı öğrenciye finansal risk analizinin temel kuramsal kavram ve yaklaşımlarının neler olduğunu ve bunların pratikte nasıl kullanıldığını öğretmektir. Dersin içeriği, hızla gelişen ve değişen günümüz finans dünyasında öğrencilerimizin aktif görevler almasına yardımcı olacaktır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Temel olasılık kavramları; Risk ve belirsizlik; Risk ve getiri ilişkisi; Risk, riski yayma (diversification) ve hedging; Risk türleri: piyasa riski, kredi riski, likidite riski, faiz riski, kur riski, hukuki riskler; Finansal riskin ölçülmesi: Boşluk (gap), süre (duration) ve senaryo analizleri; Risk değerlendirme: riskin belirlenmesi (identification), riskin kontrolü, riskin finansmanı teknikleri, risk yönetiminde karar verme teknikleri; Türevler ve türev modellerle risk yönetimi; Davranışsal finans ve risk; Organizasyonun toplu riski: Value at Risk (VaR) analizi; Getiri (yield) eğrileri; Sigortacılık temel ilkeleri. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, finansal risk teknikleri hakkında temel becerileri kazanabilecektir,
- Finans piyasalarındaki riskler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilecektir,
- Ekonomidek, finansal risklerin etkileri üzerinde tartışma yeteneği kazanacaktır.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Temel olasılık kavramları; Risk ve belirsizlik; Risk ve getiri ilişkisi | 1 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi |
| 2 | Riski yayma (diversification) ve hedging | 1 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi |
| 3 | Risk türleri: piyasa riski, kredi riski, likidite riski, faiz riski, kur riski, hukuki riskler | 1 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi |
| 4 | (Devam) | 1 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi |
| 5 | Finansal riskin ölçülmesi: Boşluk (gap), süre (duration) ve senaryo analizleri; | 2 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi |
| 6 | (Devam) | 2 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi |
| 7 | 1. Vize Sıanvı | |
| 8 | Risk değerlendirme: riskin belirlenmesi (identification), riskin kontrolü, riskin finansmanı teknikleri, risk yönetiminde karar verme teknikleri | 2 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi |
| 9 | (Devam) | 2 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi |
| 10 | Türevler ve türev modellerle risk yönetimi | 2 ve 3 No'lu kaynak kitapların ilgili üniteleri |
| 11 | Organizasyonun toplu riski: Value at Risk (VaR) Analizi | 2 ve 3 No'lu kaynak kitapların ilgili üniteleri |
| 12 | Getiri (yield) Eğrileri | 3 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi |
| 13 | 2. Vize Sınavı | |
| 14 | Sigortacılık temel ilkeleri, fiyatlandırma, risk hesabı | 3 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi |
| 15 | Davranışsal finans ve risk | 3 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi |
| 16 | Final Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 1 | 20 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 1 | 20 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 25 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|
